麥考利久期代表了等待所有現(xiàn)金流所需的平均時間（麥考利久期）
(資料圖)
一、題文
麥考利久期定律的假設(shè)條件。
二、解答
答:①價(jià)格—收益率曲線是線性的。麥考利久期只考慮了價(jià)格變化和收益率之間的線性關(guān)系。實(shí)際上,債券價(jià)格和收益率之間的“真實(shí)”關(guān)系是非線性的,因此,只有當(dāng)收益率變化幅度很小時,麥考利久期所代表的線性關(guān)系才能近似成立;否則會出現(xiàn)較大的誤差。②利率期限結(jié)構(gòu)是平坦的。麥考利久期對所有現(xiàn)金流均采用同一折現(xiàn)率,這意味著假定利率期限結(jié)構(gòu)是平坦的。實(shí)際上利率期限結(jié)構(gòu)是不平坦的,且大都呈上翹的非線性形狀。③當(dāng)利率變化時,未來的現(xiàn)金流不會發(fā)生變化。麥考利久期模型假定隨著利率的波動,債券的現(xiàn)金流不會發(fā)生變化。然而,對于具有隱含期權(quán)的金融工具而言,其未來的現(xiàn)金流和價(jià)格一般會隨利率的波動而變化。④收益率曲線是平行移動的。麥考利久期只考慮收益率平行移動的情況。實(shí)際上,由于時間因素的影響,不同期限債券的收益率對市場影響因素的反應(yīng)是不同。本文到此結(jié)束，希望對大家有所幫助。
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